Базы данных для алготрейдинга

 

(Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах)

Работа с базами данных в количественном/алгоритмическом трейдинге. Виды данных на финансовых рынках. Получение, хранение, очистка и экспорт. Ключевые IT-продукты, интернет-ресурсы и термины. Адаптированный перевод статьи “Securities Master Databases for Algorithmic Trading”.

Введение

<Изложение по тексту - от первого лица>

Главное внимание в алгоритмической торговле направлено на компонент альфа-модели полной торговой системы. Она генерирует торговые сигналы до их фильтрации с помощью модулей управления рисками или построения портфеля. 

Перед запуском торговой системы на реальном счете алготрейдеры тратят немало времени на доводку альфа-модели для выхода на достойный коэффициент Шарпа.

Однако альфа-модель хороша ровно настолько, насколько хороши передаваемые в нее данные. Концепцию емко резюмирует старая поговорка в информатике: “мусор на входе, мусор на выходе”. Крайне важно, чтобы альфа-модель использовала точные и актуальные данные. Если это не так, то результаты будут в лучшем случае плохими, а в худшем - очень плохими, и большие потери в “боевых условиях” неизбежны.

В публикации я хочу обсудить вопросы, связанные с получением и обработкой корректных данных для тестирования алгоритмической стратегии и механизма выполнения торговых операций. Мы изучим, как получать, очищать, хранить и экспортировать финансовые данные. 

СУБД (система управления базами данных) в финансовой индустрии именуется Securities Master Database - “Основные базы данных по ценным бумагам” 

<В дальнейшем по тексту, может применяться краткая запись термина - “основные базы данных”>.

Что такое “Основные базы данных” (Securities Master)?

Securities Master Database - структурированная база данных, где хранятся фундаментальная, ценовая <котировочная> и транзакционная информация по различным финансовым инструментам в разрезе классов активов. В инвестбанке/хедж-фонде она используется службами риск-менеджмента, клиринга, трейдинга и иными подразделениями.

Ниже приведен (неполный) перечень инструментов <версия автора>, данные по которым представляют интерес для участников финансовых рынков:

• акции;
• опционы на акции;
• индексы;
• иностранная валюта;
• процентные ставки;
• фьючерсы;
• сырьевые товары;
• облигации - государственные и корпоративные;
• деривативы - <в том числе> Caps, Floors, Swap.

В крупных компаниях основные базы данных сопровождаются отдельной группой специалистов, обеспечивающих их высокую доступность (High Availability).

На розничном уровне или в неглобальном фонде Securities Master устроен намного проще. В то время как массивные Securities Master применяют дорогие корпоративные базы данных и системы анализа, стандартное программное обеспечение с открытым исходным кодом вполне способно вывести на сопоставимые уровни функциональности при условии хорошей оптимизации системы.

Полную версию текста смотрите здесь

Другие блоги автора:

Цивилизация, история, искусство. Взгляд финансиста

"Финансисты, титаны, стоики"

Кухня финансов и инвестиций: понятия, стратегии, инструменты