Анализ временных рядов. Руководство для начинающих
(Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Вводный материал о временных рядах. Адаптированный перевод статьи “Beginner's Guide to Time Series Analysis” ресурса Quantstart. Что такое анализ временных рядов Под временным рядом (Time Series) понимается величина, последовательно измеряемая во времени в течение некоторого интервала. В самом широком смысле, анализ временных рядов заключается в том, чтобы сделать вывод о том, что произошло с линейкой данных в прошлом, и попытаться предсказать, что с ними произойдет в будущем. Мы собираемся применить количественный статистический подход к временным рядам, сформированный на реализации последовательности случайных величин. Будем исходить из того, что существует некий базовый процесс генерации для временных рядов на основе одного или нескольких статистических распределений из которых взяты эти переменные. Исследователь временных рядов пытается понять прошлое и предсказать будущее. Такая последовательность случайных