Лучшая операционная система для количественного трейдинга


 

(Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах)


Сравнительные характеристики трех главных операционных систем (ОС) на предмет их соответствия требованиям количественного (квантового) трейдинга. В какой среде торговые алгоритмы отрабатывают максимально полно, эффективно и оптимально. Плюсы и минусы Microsoft Windows, Apple Mac OS X и Ubuntu/Linux для алготрейдинга. Толкование ряда ключевых терминов. Адаптированный перевод статьи “Best Operating System For Quant Trading?”

Предисловие переводчика
 
Материал продолжает серию публикаций ресурса Quantstart по инструментарию, стратегиям, математической и программной компоненте систематического (алгоритмического) трейдинга.

В этом цикле смотрите также:

Тема данной статьи - какая операционная система лучше для алготрейдинга? Сравниваются три версии ОС: Microsoft Windows, Apple Mac OS и Linux.

<Вставка переводчика>

Прежде всего, несколько слов о том, что же такое операционная система и какие они бывают?

Согласно Википедии:
“Операционная система (Operating System, OS) - комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем”.

Классификация операционных систем может идти, в том числе, по следующим направлениям:
  • базовая технология - UNIX-подобные или пост-UNIX;
  • тип лицензии  - проприетарная или открытая;
  • современные (развиваются в настоящее время) или устаревшие;
  • назначение - универсальные ОС, ОС встроенных систем, ОС для ПК, планшетов и смартфонов, ОС для рабочих станций и серверов, ОС реального времени и т.д.

Введение

<Изложение по тексту - от первого лица>

Мне часто задают вопрос: какая операционная система лучше для исследований в области количественного трейдинга и внедрения торговых алгоритмов?

Краткий ответ на момент подготовки публикации: если вы хотите провести серьезное  математическое изучение количественной торговли ((09)машинное обучение / глубокое обучение, (вс_1)ML/DL), то следует использовать настольную версию Ubuntu 16.04 LTS Linux на торговом VPS или его аналоге. Это самый простой способ избежать проблем с новейшими библиотеками.

Однако, Windows по-прежнему остается магистральной ОС, как дома, так и в офисе, и Ubuntu/Linux трудновато отвоевывать место под солнцем для массового пользователя.

Учитывая то, что ваша очевидная цель - потратить как можно больше времени на исследование и создание количественных торговых стратегий, а не на чтение стопки книг по программированию - стоит ли осваивать что-то, кроме Windows?

Я уверен, что большинство сложных научных/количественных разработок, ориентированных на (10)Python, максимально эффективно реализуются именно на Ubuntu/Linux с его интерфейсом командной строки (Command Line Interface, CLI).

Как бы там ни было, рассмотрим три базовые операционные системы, получившие широкое распространение и в количественных финансах.




Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Бета-коэффициент и бета-нейтральный портфель

Изображение
  (Фрагмент одной из моих статей, размещенных ранее на сторонних ресурсах) В статье дано описание бета-коэффициента и бета-нейтрального (рыночно-нейтрального) инвестиционного портфеля. Продолжает цикл публикаций о приложении методов теории вероятности и математической статистики к операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами. 1.  Бета-коэффициент ценной бумаги В конце прошлого века американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1990 г. Уильям Форсайт Шарп (William Forsyth Sharpe) сделал допущение о линейной зависимости между среднерыночной доходностью (доходностью фондового индекса) и доходностью отдельно взятой ценной бумаги (ЦБ). Им была предложена следующая формула для расчета доходности ЦБ: Исходя из линейности связи между доходностью акции и индекса, У. Шарп предположил, что между этими случайными величинами имеет место полная корреляция , то есть, корреляционная зависимость с  коэффициентом корреляции по модулю равным единице.  Таким образом, доход
Далее...

Анализ временных рядов. Руководство для начинающих

Изображение
  (Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Вводный материал о временных рядах. Адаптированный перевод статьи “Beginner's Guide to Time Series Analysis” ресурса Quantstart. Что такое анализ временных рядов Под временным рядом (Time Series) понимается величина, последовательно измеряемая во времени в течение некоторого интервала. В самом широком смысле, анализ временных рядов заключается в том, чтобы сделать вывод о том, что произошло с линейкой данных в прошлом, и попытаться предсказать, что с ними произойдет в будущем. Мы собираемся применить количественный статистический подход к временным рядам, сформированный на реализации последовательности случайных величин. Будем исходить из того, что существует некий базовый процесс генерации для временных рядов на основе одного или нескольких статистических распределений из которых взяты эти переменные. Исследователь временных рядов пытается понять прошлое и предсказать будущее. Такая последовательность случайных
Далее...

Высшая математика без университета

Изображение
  (Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Хотите выучить высшую математику, не поступая в университет? Советы и рекомендации начинающим квантам от практикующего количественного трейдера. Адаптированный перевод статьи “How to Learn Advanced Mathematics Without Heading to University - Part 1” ресурса Quantstart. Предисловие переводчика В предлагаемом тексте автор <исходного материала> раскрывает предмет самостоятельного изучения традиционной высшей математики, без посещения профильного ВУЗа или факультета. Возможно ли это? Отметим, что изложение строится согласно западной (британской) системе образования - от наименования и сути математических модулей до рекомендуемых учебников. Тут кроются как преимущества, так и недостатки для русскоязычного читателя.  С одной стороны, со времен СССР,  у нас приняты несколько иные методы и подходы в постижении канонической математики - акценты, терминология и пр. Нужно подстраиваться под “чужие стандарты”. С другой сто
Далее...